Американская частная компания SAS была основана в 1976 году. Изначальным направлением ее деятельности, сохранившимся до сих пор, является создание аналитических программных продуктов. К настоящему времени SAS занимает топовые строчки в рейтинге разработчиков программного обеспечения, а также является лидером в области обработки, исследования и управления данными. Сбалансированное управление финансовыми потоками с учетом возможных рисков – это первоочередная цель программных продуктов SAS, ориентированных на потребности клиентов. В 2015 году в компании было основано новое направление – модельный менеджмент и риски. Это было продиктовано потребностями рынка, где зарубежные регулирующие органы все чаще стали уделять внимание данной части финансового менеджмента. Уже с 2011 начали появляться публикации, которые регламентировали процесс управления моделями кредитных компаний, предъявляли требования к оценке рисков и качеству. Компания SAS, выступая посредником между регулятором и организациями, предоставила оптимальное решение с учетом всех требований. Результатом разработки стал продукт SAS Model Risk Management, включающий в себя не только функции управления финансовыми моделями, но и набор инструментов для валидации процессов.

Команда опытных консультантов SAS имеет уникальный опыт в области экспертиз и внедрения ПО Model Risk Management, что позволяет привнести в кредитную организацию отлаженные инструменты для управления портфелем моделей и модельными рисками. Согласно данным SAS (по состоянию на 07.2020) было успешно проведено более 60 интеграций системы SAS Model Risk Management, при этом 10 из них были адаптированы для банковских организаций из Global Systemically Important Banks.

Рейтинговые агентства уже давно включают компанию SAS в верхние строчки рейтинга разработчиков рисковых программных продуктов.

При этом, SAS в топе рисковых программных продуктов, составленных рейтинговыми агентствами находится не впервые. К примеру, можно взглянуть на результаты оценки от Chartis Research, которые занимаются оценкой программного обеспечения для управления и риск-менеджмента от различных вендоров. Указанная оценка производится по следующим параметрам:

• Полнота интеграции функционала ПО, способность создать единый портфель моделей и установить контроль за оборотом документации;
• Доступные инструменты для выявления рисков в моделях, с последующей оценкой его степени;
• Степень объединения всех финансовых моделей в единую базу с возможностью аудита и контроля.

После оценки по указанным пунктам, рейтинговое агентство Chartis Research составляет собственный рейтинг RiskTech100. По данным этого рейтинга за ноябрь 2019 года, разработчик SAS получил заслуженное первое место в номинации «Model Risk Governance Solutions».

SAS Model Risk Management является комплексным решением, которое включает в себя возможность полной интеграции с последующей автоматизацией для управления модельным риском, для работы с портфелем моделей, при этом не играет роли технологическая разработка последних.

Глубока интеграция программного обеспечения от SAS в структуру кредитной организации позволит объединить финансовые группы в единый репозиторий моделей, где будут одновременно существовать разрабатывающиеся, действующие или архивные вариации. Это важно с точки зрения дальнейшей проработки стратегии компании, поскольку так будет проще оценить модели на соответствие задачам бизнеса, а также понять полноту исполнения стандартов и норм регулятора.

ПО Model Risk Management позволит гибко настроить внутреннюю корпоративную среду на соответствие определенным правилам и политикам (например, по оформлению и ведению документации), что значительно упрощает прохождение аудита. Программные продукты от SAS позволяют добиться абсолютной прозрачности и эффективной управляемости для процесса управления финансовыми моделями.

Чем полезно ПО от компании SAS:

• Упрощенный процесс управления финансовыми моделями. Наличие репозитория функционирующих и архивных финансовых моделей, позволит кредитной организации точнее спрогнозировать затраты и прибыли. ПО Risk Model Management позволит библиотеку моделей и сопутствующей документации;
• Организация корпоративной системы документооборота, которая соответствует установленной политике организации. Это позволит оптимизировать целеполагание внутри организации, а также избавиться от проблем, связанных с несогласованностью действий;
• Расширенный инструментарий для аудита финансовых моделей. Для пользователей ПО SAS доступен функционал с применением независимых проверок, а также аудит процедуры взаимодействий;
• Регулярное отслеживание состояния модели. Доступна гибкая настройка верхнего и нижнего лимита эффективности с моментальными уведомлениями для предупреждения рисков;
• Инструмент по генерации отчетности расширенного формата. Доступно создание отчета на конкретную выбранную дату, куда будет включена информация о текущих модельных рисках. Этот подход позитивно скажется на функционировании всей кредитной организации.

Функционал программного обеспечения SAS MRM

Функционал программного обеспечения SAS MRM состоит из ряда инструментов. Это уникальные возможности, которые гармонично дополняют друг друга:

1. Создание единого репозитория финансовых моделей, с возможностью их эффективного управления.

После того, как в банковских организациях стали внедряться системы менеджмента, отдельно внимание стали уделять процессу документооборота. Последний стал некой базой, направленной на поддержание системы модели – их разработки, аудита, ввода в действие, аналитических функций и последующего хранения.

Регулятором предъявляется ряд требований к программному обеспечению для риск-менеджмента. При этом, кредитные организации стараются минимизировать свои затраты на поддержку системы полных и своевременно обновляемых финансовых моделей.

Программное обеспечение от SAS – Model Risk Management позволяет создать точную, структурированную систему моделей, имеющую четкое распределение по области применения и бизнес-процессу. Внутри программного продукта есть инструментарий по классификации модели по отношению к определенному уровню иерархии (например, по типу или продукту), что позволит выстроить структуру распределения ролей и доступов между различными пользователями.

В ПО SAS MRM внедрен уникальный функционал, который объединяет атрибуты и метаданные финансовой модели, что поможет без излишних сложностей объединить в репозитории различные виды – разработанные на базе SAS или на Open Source.

За счет того, что система управления рабочими процессами в MRM максимально упрощена и грамотно выстроена, за счет чего обеспечивается эффективное взаимодействие сотрудников при работе с финансовой моделью. Благодаря этому, использование программного продукта от SAS – это сбалансированный подход к менеджменту финансовых моделей, который обеспечивает четкий учет рисков.

Основные функции:

• Набор инструментов для определения степени критичности модели, аналитическое исследование процедур контроля;
• Система корпоративного документооборота и создание отчетности в автоматическом режиме;
• Анализ модели с количественной позиции;
• Анализ модели в разрезе качества построения;
• Построение графиков связи между существующим семейством моделей.

2. Встроенный алгоритм для анализа и пересмотра моделей.

Финансовые модели нуждаются в регулярном пересмотре в соответствии с определенным процессом, поскольку наблюдается тенденция к росту качества и увеличению уровня сложности (в зависимости от инвестиционного капитала). Регулятор, а также топ-менеджеры крупных компаний действительно находят подтверждение этих фактов, а соответственно и понимают увеличившиеся риски. Компенсировать это поможет построение эффективного процесса управления моделями.

Именно SAS Model Risk Management предоставляет своим пользователям инструментарий для построения оптимальной системы в соответствии с нормативной базой организации. Применение продукта MRM сотрудники компании, занимающиеся риск-менеджментом, смогут быстро организовать процесс по пересмотру и аудиту моделей. Кроме этого, комплексность процесса обеспечит приемлемость между поставленными руководством задачами и исполненным результатом, включая поддержку качества.

При этом, политика компании, направленная на риск-менеджмент и поддержание требований регулятора, является гибким процессом, подлежащим регулярному изменению. За счет этого бизнес получает возможность быстро выстроить процедуры пересмотра и аудита моделей.

В SAS MRM имеется набор инструментов для управления, которые функционируют по умолчанию. Это комплексный набор для согласований, аудита и управления внутри консолидированной системы, соответствующей требованиям протоколов аудита коммуникаций и процессов.

Какие задачи решаются программным продуктом SAS Model Risk Management

Организация документооборота и хранения моделей

Основополагающими базисами к данному разделу можно назвать:

• Проводить анализ финансовой модели, согласно ее классификации;
• Аттестовать корректность функционирования стандарта по хранению модели;
• Объединять различные модели (за счет консолидации атрибутов и метаданных), для разработки которых пользовались различными языками;
• Организовывать полную документальную поддержку модели, включая отслеживание версий, а также осуществлять управление документооборотом в безопасной среде;
• Атрибуты и допущения, относящиеся к моделям (а также внешние и внутренние источники) сохраняются с целью формирования отчетности;
• Механизм создания документации для рабочей группы с назначением ответственного сотрудника;
• Механизм планового пересмотра структуры модели, включая контроль качества и документирование;
• Процедура переноса моделей на производственный продуктив с возможностью тщательного отслеживания;
• Система мониторинга состояния моделей, которая незамедлительно информирует заинтересованные структуры об изменениях;
• Ассистент для помощи в принятии решений, который формирует пакет документов для защиты перед внешними и внутренними руководителями;
• Поддержание репутации модели, что достигается посредством жесткого контроля на предмет соответствия внутренним стандартам и политикам предприятия;
• Механиз комплексного аудита на соответствие требований регулятора (включая аудиторские организации ОСС и TRIM).

Отчеты, составленные по модельному риску

Для достижения поставленных задач предлагается следующий функционал:

• Формирования пакета отчетной документации по эффективным моделям в рутинном контроле;
• Блок прогнозирования на основании изменений в модели, включая полное прекращение использования;
• Оценка агрегационного модельного риска в контексте всего предприятия;
• Удобная система экспорта отчетов в пакет офисных программ Microsoft – Word, Excel, PowerPoint;
• Отчетность для руководителей об актуальном уровне модельного риска;
• Анализ модельного риска с учетом подхода по принципу «снизу вверх».

Оценка эффективности функционирования модели

Задачи, которые решаются посредством SAS MRM:

• Система непрерывного мониторинга производительности и эффективности модели, с установкой лимитирующих значений;
• Автоматизация регулярного мониторинга с целью генерации выводов и предложений по изменениям;
• Система метрик для контроля модели на любой стадии, функционирующая на запатентованных способах менеджмента рисков;
• Детальная интерактивная отчетность по каждой модели в системе.

Для тех сотрудников, которые задействованы в интерактивной отчетности, возникают уникальные возможности по анализу межмодельных связей, по детализации сведений о моделях, а также есть возможность мониторинга для взвешенного анализа конфликтов в сферах. Решение SAS MRM оперативно выявляет модели, которые устарели и должны быть выведены из обращения. Сбалансированная система разработок и изменений спрогнозирует влияние отдельных новшеств и в целом последствий от изменения конкретной модели.

Система планирования, встроенная в MRM полностью устраняет необходимость в ручных отчетах. Параметры непрерывного мониторинга автоматически настраиваются. В этом блоке можно задать определенные уставки, которые будут срабатывать при достижении моделью приграничных значений.

Облачные технологии от SAS

Это предложение от SAS позволит перенести Ваше ключевое решение для управления рисками в облачный хостинг. Поддержку этого продукта осуществляет SAS Cloud, позволяя минимизировать капитальные вложения компании в построение собственной системы оборудования.

SAS предоставляет своим клиентам возможность использования профессионального хостинг-сервиса, для создания максимально комфортной среды. Это стало возможным благодаря уникальной аналитической базе знаний.

Комплексное ПО SAS MRM – не просто программа, а комплексное решение, включающее в себя инфраструктуру, опытных консультантов и поддержку при развертывании рабочей среды. Дата-центры SAS имеют сертификацию от крупных аудиторских компаний и работают строго в соответствии с требованиям по рискам.

Подробнее ознакомится с информацией об управлении модельными рисками, а также скачать официальную документацию можно по адресу https: // www. sas.com/ru_ru/landing/mrm.html